Opis

• Tytuł:
  Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
• Twórca:
  Echaust, Krzysztof
• Współtwórca:
  Czernik, Tadeusz.(Red.);
  Szkutnik, Włodzimierz.(Red.)
• Opis:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  295;
  ISSN 2083-8611
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2016
• Typ:
  czasopismo
• Język:
  polski;
  pol
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Relacja:
  Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Temat i słowa kluczowe:
  GARCH;
  model maksimów blokowych;
  value at risk;
  Ryzyko finansowe
• Dostawca danych:
  Śląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy