Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych

Szczegóły obiektu: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Śląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Twórca:
Krężołek, Dominik
Współtwórca:
Trzaskalik, Tadeusz (1950- ).(Red.)
Opis:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
241;
Seria: Informatyka i Ekonometria, nr 3;
ISSN 2083-8611;
ISSN serii 2449-562X
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2015
Typ:
czasopismo
Język:
polski;
pol
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Relacja:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat i słowa kluczowe:
Expected Shortfall;
Median Shortfall;
rozkłady stabilne;
wartość zagrożona;
Ryzyko inwestycyjne
Dostawca danych:
Śląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2015

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych

Twórca:Just, Małgorzata

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The application of alpha-stable distributions in portfolio selection problem − the case of metal market

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2015

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Twórca:Baca, Marek

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Rozkłady stabilne w statystyce i ekonomii

Twórca:Sacała, Jerzy

Data:1992.12.31 | 1992

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne

Twórca:Czernik, Tadeusz | Iskra, Daniel

Data:2015

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności