Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Czasopisma PAN
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models

Szczegóły obiektu: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models
Twórca:
Osiewalski, Jacek;
Pajor, Anna
Opis:
The Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) is a quarterly international journal. It aims to publish articles focusing on mathematical or statistical models in economic sciences. Papers covering the application of existing econometric techniques to a wide variety of problems in economics, in particular in macroeconomics and finance are welcome. Advanced empirical studies devoted to modelling and forecasting of Central and Eastern European economies are of particular interest. Any rigorous methods of statistical inference can be used and articles representing Bayesian econometrics are decidedly within the range of the Journal's interests.;
Submission Guidelines and Instructions for Authors of accepted papers please visit: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2010.12.31
Typ:
Artykuły / Articles
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010; No 4; 253-277
Zakres:
253-277
Wydawca:
Oddział PAN w Łodzi
Temat i słowa kluczowe:
Bayesian econometrics;
risk analysis;
multivariate GARCH processes;
multivariate SV processes;
hybrid SV-GARCH models;
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identyfikator:
ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
Dostawca danych:
Czasopisma PAN

Podobne obiekty

tile.noImage

Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility

Twórca:Osiewalski, Jacek | Pajor, Anna

Data:2009.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models

Twórca:Osiewalski, Jacek | Pajor, Anna

Data:2010.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator

Twórca:Pajor, Anna | Osiewalski, Jacek

Data:2013.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models

Twórca:Osiewalski, Jacek | Pajor, Anna

Data:2019.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification

Twórca:Osiewalski, Jacek | Osiewalski, Krzysztof

Data:2016.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Missing Observations in Daily Returns – Bayesian Inference within the MSF-BEKK Model

Twórca:Osiewalski, Krzysztof | Osiewalski, Jacek

Data:2012.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach

Twórca:Osiewalski, Jacek | Osiewalski, Krzysztof

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

Bayesian Variations on the Frish and Waugh Theme

Twórca:Osiewalski, Jacek

Data:2011.03.31

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności