Opis

• Tytuł:
  Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej
• Twórca:
  Węgrzyn, Ryszard
• Opis:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 331-343
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Data:
  2014.12.31;
  2014
• Typ:
  artykuł
• Język:
  polski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
• Temat i słowa kluczowe:
  trafność prognozy;
  zmienność implikowana;
  modele GARCH;
  accuracy of forecasts;
  implied volatility;
  GARCH models
• Identyfikator: DOI: 10.15611/pn.2014.371.29
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy