Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego

Szczegóły obiektu: O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego
Twórca:
Florek, Jan;
Juzwiszyn, Jacek;
Misztal, Andrzej;
Sacała, Jerzy
Opis:
Didactics of Mathematics, 2009, Nr 5-6 (9-10), s. 5-18
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2009.12.31;
2009
Typ:
artykuł
Język:
pol;
polski;
Polish
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Didactics of Mathematics
Temat i słowa kluczowe:
Black-Scholes model;
option price;
Ulam sequence;
periodic continued fraction;
Pell equation
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego

Twórca:Florek, Jan | Juzwiszyn, Jacek | Misztal, Andrzej | Sacała, Jerzy

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market

Twórca:Forlicz, Maria

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Pricing financial instruments arising from Kyoto Protocol

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2005.12.31 | 2005

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2003.12.31 | 2003

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

A generalized derivation of the Black-Scholes implied volatility through hyperbolic tangents

Twórca:Mininni, Michele | Orlando, Giuseppe | Taglialatela, Giovanni

Data:2022.12.31 | 2022

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Strategic investment decision-making: communicating the true meaning of the real options framework to the board

Twórca:Monmans, Lisette | Leoni, Peter | Mercken, Roger | Houben, Ghislain

Data:2010.12.31 | 2010

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model

Twórca:Gardoń, Albert

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

Twórca:Prymon, Michał

Data:2022.12.31 | 2022

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności