Opis

• Tytuł:
  Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych
• Twórca:
  Dziel, Piotr;
  Hrycko, Krzysztof
• Opis:
  Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 35-60
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Data:
  2017.12.31;
  2017
• Typ:
  artykuł
• Język:
  polski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)
• Temat i słowa kluczowe:
  teoria wartości ekstremalnych;
  metoda Block-Maxima;
  metoda Excesses over Threshold;
  uogólniony rozkład wartości ekstremalnych;
  uogólniony rozkład Pareto;
  extreme value theory;
  Block Maxima method;
  Excesses Over Threshold method;
  generalized extreme value distribution;
  generalized Pareto distribution
• Identyfikator: DOI: 10.15611/sps.2017.15.02
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy