Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

Szczegóły obiektu: Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA
Twórca:
Olbryś, Joanna
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 236-244
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2014.12.31;
2014
Typ:
artykuł
Język:
pol;
polski;
Polish
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Temat i słowa kluczowe:
zakłócenia w procesach transakcyjnych;
efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego;
market frictions;
intervalling effect bias in beta
Identyfikator: DOI: 10.15611/pn.2014.371.20
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects

Twórca:Olbrys, Joanna | Majewska, Elżbieta

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Implications of market frictions: serial correlations in indexes on the emerging stock markets in Central and Eastern Europe

Twórca:Majewska, Elżbieta | Olbrys, Joanna

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Pomiar szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych na przykładzie spółek z GPW w Warszawie S.A.

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Intertemporal Cross Price Behaviour and the "Fisher Effect" on the Warsaw Stock Exchange

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

No Commonality in Liquidity on Small Emerging Markets? Evidence from the Central and Eastern European Stock Exchanges

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2021.04.01 | 2020.09.21

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności