Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model

Szczegóły obiektu: The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model
Twórca:
Modrzejewska, Anita;
Pajor, Anna
Opis:
Argumenta Oeconomica, 2017, Nr 1 (38), s. 257-283
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2017.12.31;
2017
Typ:
artykuł
Język:
angielski
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Argumenta Oeconomica, 2017, Nr 1 (38)
Temat i słowa kluczowe:
international bond markets;
financial crisis;
exogeneity;
stochastic volatility
Identyfikator: DOI: 10.15611/aoe.2017.1.10
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model

Twórca:Modrzejewska, Anita | Pajor, Anna

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables

Twórca:Pajor, Anna

Data:2011.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes

Twórca:Pajor, Anna

Data:2009.03.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Inverted gamma vs. log-normal innovations in MSFSBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rates

Twórca:Pajor, Anna

Data:2020.12.31 | 2020

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Bayesian analysis of the conditional correlation between stock index returns with Multivariate Stochastic Volatility models

Twórca:Pajor, Anna

Data:2006

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility

Twórca:Osiewalski, Jacek | Pajor, Anna

Data:2009.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator

Twórca:Pajor, Anna | Osiewalski, Jacek

Data:2013.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models

Twórca:Osiewalski, Jacek | Pajor, Anna

Data:2019.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności