Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Czasopisma PAN
Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market

Szczegóły obiektu: Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Tytuł:
Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Twórca:
Huptas, Roman
Opis:
The Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) is a quarterly international journal. It aims to publish articles focusing on mathematical or statistical models in economic sciences. Papers covering the application of existing econometric techniques to a wide variety of problems in economics, in particular in macroeconomics and finance are welcome. Advanced empirical studies devoted to modelling and forecasting of Central and Eastern European economies are of particular interest. Any rigorous methods of statistical inference can be used and articles representing Bayesian econometrics are decidedly within the range of the Journal's interests.;
Submission Guidelines and Instructions for Authors of accepted papers please visit: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2014.12.31
Typ:
Artykuły / Articles
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014; No 4; 237-273
Zakres:
237-273
Wydawca:
Oddział PAN w Łodzi
Temat i słowa kluczowe:
autoregressive conditional duration model (ACD model);
tradedurations;
financial market microstructure;
Bayesian inference;
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identyfikator:
ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
Dostawca danych:
Czasopisma PAN

Podobne obiekty

tile.noImage

Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market

Twórca:Huptas, Roman

Data:2014.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The UHF-GARCH-Type Model in the Analysis of Intraday Volatility and Price Durations – the Bayesian Approach

Twórca:Huptas, Roman

Data:2016.03.31

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Metody szacowania wewnątrzdziennej sezonowości w analizie danych finansowych pochodzących z pojedynczych transakcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 76, s. 83-96

Twórca:Huptas, Roman

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010

Twórca:Lipieta, Artur | Pawełek, Barbara | Huptas, Roman

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności