Opis

• Tytuł:
  The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market
• Twórca:
  Sulima, Anna
• Opis:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3, s. 72-84
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-SA 4.0
• Data:
  2021.12.31;
  2021
• Typ:
  artykuł
• Język:
  angielski
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3
• Temat i słowa kluczowe:
  Lévy process;
  regime-switching;
  arbitrage;
  martingale measure;
  proces Lévy’ego;
  model przełącznikowy;
  arbitraż;
  miara martyngałowa
• Identyfikator: DOI: 10.15611/eada.2021.3.04
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy