Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Czasopisma PAN
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

Szczegóły obiektu: Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Twórca:
Lenart, Łukasz;
Pipień, Mateusz
Opis:
The Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) is a quarterly international journal. It aims to publish articles focusing on mathematical or statistical models in economic sciences. Papers covering the application of existing econometric techniques to a wide variety of problems in economics, in particular in macroeconomics and finance are welcome. Advanced empirical studies devoted to modelling and forecasting of Central and Eastern European economies are of particular interest. Any rigorous methods of statistical inference can be used and articles representing Bayesian econometrics are decidedly within the range of the Journal's interests.;
Submission Guidelines and Instructions for Authors of accepted papers please visit: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2013.06.30
Typ:
Artykuły / Articles
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013; No 2; 85-102
Zakres:
85-102
Wydawca:
Oddział PAN w Łodzi
Temat i słowa kluczowe:
seasonality;
almost periodically correlated stochastic processes;
subsampling;
business cycle;
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identyfikator:
ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
Dostawca danych:
Czasopisma PAN

Podobne obiekty

tile.noImage

Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Data:2013.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Data:2015.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: The Case of the Selected European Countries

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Data:2017.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Własności empiryczne cyklu finansowego — analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

The dynamics of the credit cycle in selected Asian countries

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

Orthogonal transformation of coordinates in copula M–GARCH models — Bayesian analy¬sis for WIG20 spot and futures returns

Twórca:Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

Bayesian comparison of GARCH processes with skewness mechanism in conditional distributions

Twórca:Pipień, Mateusz

Data:2006

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Twórca:Mazur, Błażej | Pipień, Mateusz

Data:2012.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności