Opis

• Tytuł:
  Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
• Twórca:
  Czapkiewicz, Anna;
  Jamer, Paweł
• Opis:
  Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 87-101
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Data:
  2016.12.31;
  2016
• Typ:
  artykuł
• Język:
  pol;
  polski;
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)
• Temat i słowa kluczowe:
  ukryty proces Markowa;
  dynamiczna macierz przejścia;
  giełda papierów wartościowych;
  indeksy zmienności;
  badanie zależności;
  hidden Markov model;
  time-varying transition probability;
  stock exchange;
  volatility indices;
  interdependence analysis
• Identyfikator: DOI: 10.15611/ekt.2016.3.07
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy