Opis

• Tytuł:
  Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych
• Twórca:
  Mikulec, Artur
• Opis:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 212-222
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Data:
  2013.12.31;
  2013
• Typ:
  artykuł
• Język:
  pol;
  polski;
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
• Temat i słowa kluczowe:
  maksymalny spadek;
  znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara;
  efektywność inwestycji portfelowych;
  otwarte fundusze emerytalne;
  Maximum drawdown;
  tau-normalized-Calmar ratio;
  portfolio investment efficiency;
  open pension funds
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy