Opis

• Tytuł:
  Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion
• Twórca:
  Palmowski, Zbigniew;
  Tumilewicz, Joanna
• Opis:
  Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 201-225
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Data:
  2017.12.31;
  2017
• Typ:
  artykuł
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)
• Temat i słowa kluczowe:
  insurance contract;
  fair valuation;
  drawdown;
  Lévy process;
  drawup;
  optimal stopping;
  Brownian motion;
  proces spadku;
  proces wzrostu;
  procesy Lévy'ego;
  kontrakty ubezpieczeniowe;
  proces fazowy
• Identyfikator: DOI: 10.15611/sps.2017.15.10
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy