Szczegóły obiektu: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Tytuł:
Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models
Twórca:
Dąbrowski, Marek A.;
Kwiatkowski, Łukasz;
Wróblewska, Justyna
Opis:
The Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) is a quarterly international journal. It aims to publish articles focusing on mathematical or statistical models in economic sciences. Papers covering the application of existing econometric techniques to a wide variety of problems in economics, in particular in macroeconomics and finance are welcome. Advanced empirical studies devoted to modelling and forecasting of Central and Eastern European economies are of particular interest. Any rigorous methods of statistical inference can be used and articles representing Bayesian econometrics are decidedly within the range of the Journal's interests.;
Submission Guidelines and Instructions for Authors of accepted papers please visit: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2020.12.22
Typ:
Artykuły / Articles
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2020; No 4; 369-412
Zakres:
369-412
Wydawca:
Oddział PAN w Łodzi
Temat i słowa kluczowe:
open economy macroeconomics;
real exchange rate;
real and nominal shocks;
Bayesian MS-VAR models;
structural VAR models;
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identyfikator:
ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
Dostawca danych:
Czasopisma PAN

Podobne obiekty

Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models

Twórca:Dąbrowski, Marek A. | Kwiatkowski, Łukasz | Wróblewska, Justyna

Data:2020.12.22

Rodzaj zawartości:obrazy

Bayesian Analysis of Weak Form Reduced Rank Structure in VEC Models

Twórca:Wróblewska, Justyna

Data:2011.09.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Bayesian Analysis of Weak Form Polynomial Reduced Rank Structures in VEC Models

Twórca:Wróblewska, Justyna

Data:2012.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

Common Trends and Common Cycles - Bayesian Approach

Twórca:Wróblewska, Justyna

Data:2015.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Bayesian Model Selection in the Analysis of Cointegration

Twórca:Wróblewska, Justyna

Data:2009.03.31

Rodzaj zawartości:obrazy

Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC

Twórca:Wróblewska, Justyna

Data:2017.12.31 | 2017.12.15

Rodzaj zawartości:obrazy

A Note on Compatible Prior Distributions in Univariate Finite Mixture and Markov-Switching Models

Twórca:Kwiatkowski, Łukasz

Data:2015.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models

Twórca:Wróblewska, Justyna | Pajor, Anna

Data:2019.03.31

Rodzaj zawartości:obrazy

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Szczegóły obiektu: Sources of Real Exchange Rate Variability in Central and Eastern European Countries: Evidence from Structural Bayesian MSH-VAR Models

Opis

Podobne obiekty