Opis

• Tytuł:
  Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models
• Twórca:
  Będowska-Sójka, Barbara
• Opis:
  Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 1 (34), s. 157-173
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Data:
  2015.12.31;
  2015
• Typ:
  artykuł
• Język:
  eng;
  angielski;
  English
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 1 (34)
• Temat i słowa kluczowe:
  VaR;
  intraday data;
  realized volatility;
  GARCH
• Identyfikator: DOI: 10.15611/aoe.2015.1.06
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy