Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część IV * Zastosowanie procesów stochastycznych w modelowaniu i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych na przykładzie rynku polskiego

Szczegóły obiektu: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część IV * Zastosowanie procesów stochastycznych w modelowaniu i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych na przykładzie rynku polskiego

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Opis

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część IV * Zastosowanie procesów stochastycznych w modelowaniu i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych na przykładzie rynku polskiego
Twórca:
Krawczak, Maciej;
Jakubowski, Andrzej;
Konieczny, Piotr;
Miklewski, Antoni
Opis:
Bibliografia s. 207-208;
Książka/Rozdział
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0;
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:;
- ;
Otwarty
Data:
2000.12.31;
2000
Typ:
tekst;
książka
Język:
polski
Źródło:
KS-2000-03-T25C4
Wydawca:
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk;
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Relacja:
Książka = Book
Dostawca danych:
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
pozostałe

Podobne obiekty

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część IV * Zastosowanie procesów stochastycznych w modelowaniu i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych na przykładzie rynku polskiego

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część III * Ocena ryzyka inwestycyjnego - metoda Value at Risk (VAR)

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część I * Modele struktury terminowej stóp procentowych

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Wstęp

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część V * Analiza i predykcja szeregów czasowych

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Część II * Aktywne zarządzanie portfelem obligacji

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym * Spis treści

Twórca:Krawczak, Maciej | Jakubowski, Andrzej | Konieczny, Piotr | Miklewski, Antoni

Data:2000.12.31 | 2000

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu * Zastosowania informatyki w zarządzaniu * Zarządzanie finansami * Appliction of model predictive control to debt servicing

Twórca:Krawczak, Maciej | Miklewski, Antoni

Data:2005.12.31 | 2005

Rodzaj zawartości:pozostałe

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności