Opis

• Tytuł:
  Analiza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowej
• Twórca:
  Sekuła, Paweł
• Współtwórca:
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa;
  pawel.sekula@uni.lodz.pl
• Opis:
  The aim of this article is to analyze the correlation and cointegration between the stock market, the treasury bond market, and the currency market in the Czech Republic, Poland, and Hungary. The analysis covers a fourteen-year period (January 2006 – December 2019). The study found correlations between variables, but they were unstable between subperiods. The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis did not confirm the cointegration between the analyzed variables.;
  Celem artykułu jest przeanalizowanie korelacji i kointegracji rynku akcji, rynku obligacji skarbowych oraz rynku walutowego w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Analiza obejmuje 14 lat, począwszy od stycznia 2006 r., a skończywszy na grudniu 2019 r. Badanie wykazało korelacje między zmiennymi, które były niestabilne w podokresach. Zastosowany w analizie test Engle’a–Grangera nie potwierdził kointegracji między analizowanymi zmiennymi.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
• Data:
  2021.06.18;
  2020.03.31
• Typ:
  Article
• Język:
  polski;
  pol
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Ekonomia Międzynarodowa;29
• Temat i słowa kluczowe:
  financial markets;
  correlation;
  cointegration;
  rynki finansowe;
  korelacja;
  kointegracja
• Identyfikator:
  2082-4440;
  http://hdl.handle.net/11089/37620 ;
  2300-6005;
  10.18778/2082-4440.29.04
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  sprawdź warunki licencji
• Rodzaj zawartości:
  obrazy