Opis

• Tytuł:
  Problems of monotonicity of some popular risk measures
• Twórca:
  Khemissi, Eliza
• Opis:
  Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 2 (52), s. 108-122
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Data:
  2016.12.31;
  2016
• Typ:
  artykuł
• Język:
  eng;
  angielski;
  English
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 2 (52)
• Temat i słowa kluczowe:
  measures of risk;
  expected shortfall;
  expected value;
  Maximum Loss;
  coherence;
  miary ryzyka;
  oczekiwany niedobór;
  wartość oczekiwana;
  maksymalna strata;
  miary koherentne
• Identyfikator: DOI: 10.15611/ekt.2016.2.08
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy