Description

• Title:
  Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model
• Creator:
  Łęczycka, Katarzyna
• Description:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381, s. 185-198
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Date:
  2015.12.31;
  2015
• Type:
  artykuł
• Language:
  eng;
  angielski;
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relation:
  Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market;
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381
• Subject:
  Volatility simulations and forecasts;
  GARCH modeling;
  implied volatility indices;
  volatility of volatility;
  symulacje i prognozowanie zmienności;
  modelowanie GARCH;
  indeksy zmienności implikowanej;
  zmienność zmienności
• Identifier: DOI: 10.15611/pn.2015.381.14
• Data provider:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image