Federacja Bibliotek Cyfrowych

Homepage
Czasopisma PAN
Własności empiryczne cyklu finansowego — analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA

Object's details: Własności empiryczne cyklu finansowego — analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA

tile.noImage

Provider:Czasopisma PAN

Description

Title:
Własności empiryczne cyklu finansowego — analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA
Creator:
Lenart, Łukasz;
Pipień, Mateusz
Description:
Redaktor Naczelny: dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK Sekretarz Redakcji: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK (ulmanp@uek.krakow.pl) Członkowie Redakcji: dr hab. Paweł Lula, prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Anna Czubała prof. dr hab. Henryk Gurgul
Object availability:
free access
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia; 2015; No LVI
Publisher:
Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Subject:
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identifier:
ISSN 0071-674X
Data provider:
Czasopisma PAN

Can I use it?:
seek permission
Type:
other

Similar objects

tile.noImage

Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

Creator:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Date:2013.06.30

Type:image

tile.noImage

Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA

Creator:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Date:2015.09.30

Type:image

tile.noImage

Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: The Case of the Selected European Countries

Creator:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Date:2017.09.30

Type:image

tile.noImage

Własności empiryczne cyklu finansowego — analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA

Creator:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Type:other

Can I use it?:seek permission

tile.noImage

The dynamics of the credit cycle in selected Asian countries

Creator:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Type:other

Can I use it?:seek permission

tile.noImage

Orthogonal transformation of coordinates in copula M–GARCH models — Bayesian analy¬sis for WIG20 spot and futures returns

Creator:Pipień, Mateusz

Type:other

Can I use it?:seek permission

tile.noImage

Bayesian comparison of GARCH processes with skewness mechanism in conditional distributions

Creator:Pipień, Mateusz

Date:2006

Type:other

tile.noImage

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Creator:Mazur, Błażej | Pipień, Mateusz

Date:2012.06.30

Type:image

FBC TeNe Project

Project co-financed by European Funds under the Operational Program Digital Poland for 2014-2020 (project no. POPC.02.04.00-00-0012 / 20-00)

More information about the project can be found at: https://tene.fbc.pionier.net.pl

European Funds. Digital Poland

Republic of Poland

Digital Libraries Federation

European Union - European Regional Development Fund

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy