Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

Szczegóły obiektu: Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis
Twórca:
Pera, Jacek
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 7, s. 82-91
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
Dla wszystkich zgodnie z licencją;
CC BY-NC-ND 3.0 PL
Data:
2019.12.31;
2019
Typ:
artykuł
Język:
eng;
angielski;
English
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 7
Temat i słowa kluczowe:
premium;
market risk;
liquidity;
default;
index;
premia;
ryzyko rynkowe;
płynność;
niewypłacalność;
indeks
Identyfikator: DOI: 10.15611/pn.2019.7.07
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

Twórca:Pera, Jacek

Data:2019.12.31 | 2019

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

Twórca:Kliber, Paweł

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Teoria portfelowa Markowitza i modele czynnikowe w strategiach inwestycyjnych

Twórca:Lapina, Marina Afanas'evna | Orłowska, Monika (ekonomia) | Sakowski, Paweł (ekonomia) | Wieteska, Daniel

Data:2021.12.31 | 2021

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios

Twórca:Łupiński, Marcin

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego

Twórca:Konat-Staniek, Magdalena | Piątek, Edyta

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Model PCA dla rynku akcji – studium przypadku.

Twórca:Konarzewska, Iwona

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Bankructwo państwa – fakt czy mit?

Twórca:Nowicki, Michał

Data:2019.12.31 | 2019

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe

Twórca:Białek, Jacek

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności