Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

Szczegóły obiektu: Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej
Twórca:
Kliber, Paweł
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 101-111
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2013.12.31;
2013
Typ:
artykuł
Język:
pol;
polski;
Polish
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
Temat i słowa kluczowe:
stopy WIBOR;
instrumenty OIS;
rynek międzybankowy;
premia za ryzyko;
premia płynnościowa;
filtr Kalmana;
WIBOR rates;
OIS instruments;
interbank market;
risk premium;
liquidity premium;
Kalman filter
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

Twórca:Kliber, Paweł

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

Twórca:Pera, Jacek

Data:2019.12.31 | 2019

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Twórca:Kliber, Agata | Płuciennik, Monika

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Ryzyko jako determinanta premii z tytułu kontroli – empiryczna weryfikacja

Twórca:Byrka-Kita, Katarzyna | Rozkrut, Dominik

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wpływ premii za ryzyko na opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych

Twórca:Paździor, Artur

Data:2010.12.31 | 2010

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Determinants of the spread between POLONIA rate and the reference rate – dynamic model averaging approach

Twórca:Kliber, Paweł

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu

Twórca:Paździor, Artur

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce.

Twórca:Jurkowska, Aleksandra

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności