Opis

• Tytuł:
  Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations
• Twórca:
  Nowak, Piotr;
  Nycz, Piotr;
  Romaniuk, Maciej
• Opis:
  Bibliografia s. 18-19
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0;
  Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:;
  - ;
  Otwarty
• Data:
  2002.12.31;
  2002
• Typ:
  tekst;
  raport
• Język:
  angielski;
  eng
• Źródło:
  RB-2002-40
• Wydawca:
  Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk;
  Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
• Relacja:
  Raport Badawczy = Research Report
• Temat i słowa kluczowe:
  Option pricing;
  Brownian motion;
  Poisson process;
  Martingale theory;
  Proces poisson;
  Wycena opcji;
  Monte carlo methods
• Dostawca danych:
  Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty