Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Application of Levy process with jump components for option pricing

Szczegóły obiektu: Application of Levy process with jump components for option pricing

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Opis

Tytuł:
Application of Levy process with jump components for option pricing
Twórca:
Nowak, Piotr;
Romaniuk, Maciej
Opis:
Bibliografia s. 18-19;
Książka/Rozdział
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0;
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:;
- ;
Otwarty
Data:
2003.12.31;
2003
Typ:
tekst;
raport
Język:
angielski;
eng
Źródło:
RB-2003-12
Wydawca:
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk;
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Relacja:
Raport Badawczy = Research Report
Temat i słowa kluczowe:
Option pricing;
Symulacje;
Martingale theory;
Wycena opcji;
Simulation;
Black scholes model;
Model blacka scholesa;
Simulations
Dostawca danych:
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
teksty

Podobne obiekty

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2003.12.31 | 2003

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Badanie oddziaływania zjawisk niepewnych na parametry modelu Blacka–Scholesa

Twórca:Anusik, Aleksandra

Data:2008.12.31 | 2008

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations

Twórca:Nowak, Piotr | Nycz, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2002.12.31 | 2002

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic

Twórca:Nawrocki, Piotr

Rodzaj zawartości:obrazy

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market

Twórca:Forlicz, Maria

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

Twórca:Prymon, Michał

Data:2022.12.31 | 2022

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pole Stefanów" kopalni Bogdanka SA z wykorzystaniem opcji realnych

Twórca:Wasilewska, Małgorzata

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Pricing financial instruments arising from Kyoto Protocol

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2005.12.31 | 2005

Rodzaj zawartości:teksty

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności