Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk

Szczegóły obiektu: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Śląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Twórca:
Jeziorski, Przemysław
Współtwórca:
ryzyko
Opis:
Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012;
207
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2014
Typ:
czasopismo
Język:
polski;
pol
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Relacja:
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat i słowa kluczowe:
value at risk;
Teoria poznania;
Ryzyko gospodarcze
Dostawca danych:
Śląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk

Twórca:Jeziorski, Przemysław

Data:2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios

Twórca:Łupiński, Marcin

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange

Twórca:Glensk, Barbara | Ganczarek-Gamrot, Alicja | Trzpiot, Grażyna

Data:2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Econometric analysis of the risk transfer in capital markets. The case of China

Twórca:Osińska, Magdalena | Fałdziński, Marcin | Zdanowicz, Tomasz

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej − zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego

Twórca:Lusztyn, Marek

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wykorzystanie metody VaR w procesie pomiaru ryzyka

Twórca:Ludwiczak, Bogdan

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wartość zagrożona instrumentu finansowego szacowana przedziałowo

Twórca:Iskra, Daniel

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk

Twórca:Echaust, Krzysztof

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności