Opis

• Tytuł:
  The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
• Twórca:
  Prymon, Michał
• Opis:
  Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2022, vol. 27, no. 1, s. 58-68
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-SA 4.0
• Data:
  2022.12.31;
  2022
• Typ:
  artykuł
• Język:
  eng;
  angielski;
  English
• Wydawca:
  Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business
• Relacja:
  Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2022, vol. 27, no. 1
• Temat i słowa kluczowe:
  options;
  Warsaw Stock Exchange;
  WIG20;
  Black-Scholes-Merton (models);
  pricing models;
  derivatives;
  index options;
  opcje;
  GPW;
  model Blacka-Scholesa-Mertona;
  modele wyceny;
  instrumenty pochodne
• Identyfikator: DOI: 10.15611/fins.2022.1.05
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy