Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

Szczegóły obiektu: The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Twórca:
Prymon, Michał
Description:
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2022, vol. 27, no. 1, s. 58-68
Object availability:
Dostęp otwarty
Rights:
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
Dla wszystkich zgodnie z licencją;
CC BY-SA 4.0
Date:
2022.12.31;
2022
Type:
artykuł
Language:
eng;
angielski;
English
Publisher:
Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business
Relation:
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2022, vol. 27, no. 1
Subject:
options;
Warsaw Stock Exchange;
WIG20;
Black-Scholes-Merton (models);
pricing models;
derivatives;
index options;
opcje;
GPW;
model Blacka-Scholesa-Mertona;
modele wyceny;
instrumenty pochodne
Identifier: DOI: 10.15611/fins.2022.1.05
Data provider:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Can I use it?:
poproś o pozwolenie
Type:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

Twórca:Prymon, Michał

Data:2022.12.31 | 2022

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The efficiency of stock portfolios hedged by index options quoted on the Warsaw Stock Exchange in the years 2007-2015

Twórca:Flotyński, Marcin

Data:2016.03.31

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Hybrydowa opcja collar − analiza własności.

Twórca:Dziawgo, Ewa

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Analiza własności opcji floored

Twórca:Dziawgo, Ewa

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices

Twórca:Josheski, Dushko | Apostolov, Mico

Data:2020.12.31 | 2020

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

BSM model for the generalized ML-Payoff

Twórca:Ghevariya S.J. | Thakkar D.R.

Data:2019

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Prosty test słabej hipotezy rynku efektywnego w warunkach GPW w Warszawie

Twórca:Sekuła, Paweł

Data:2015.06.30 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Index Effect on the Polish Equity Market Based on the Example of the WIG20 Index

Twórca:Miziołek, Tomasz

Data:2015.11.14 | 2015

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności