Opis

• Tytuł:
  A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
• Twórca:
  Josheski, Dushko;
  Apostolov, Mico
• Opis:
  Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2, s. 53-85
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-NC-ND 3.0 PL
• Data:
  2020.12.31;
  2020
• Typ:
  artykuł
• Język:
  eng;
  angielski;
  English
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2
• Temat i słowa kluczowe:
  Black-Scholes-Merton (models);
  Leisen-Reimer, Cox-Ross-Rubinstein (models);
  Tian, Trigeorgis (models)
• Identyfikator: DOI: 10.15611/eada.2020.2.05
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy