Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Czasopisma PAN
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Szczegóły obiektu: Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN
Twórca:
Niedużak, Marcin;
Pipień, Mateusz
Opis:
Przegląd Statystyczny został założony w 1937 r. przez Polskie Towarzystwo Statystyczne. W latach 1955–1973 było to oficjalne czasopismo Sekcji Statystyki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1974–2017 wydawcą był Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Od 2018 r. wydawcą czasopisma jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualna strona czasopisma: https://ps.stat.gov.pl;
Aktualna strona czasopisma: https://ps.stat.gov.pl
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Źródło:
Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2014; No 2
Wydawca:
Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)
Temat i słowa kluczowe:
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identyfikator:
ISSN 0033-2372
Dostawca danych:
Czasopisma PAN

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
pozostałe

Podobne obiekty

tile.noImage

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Twórca:Niedużak, Marcin | Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

Modele Copula M-Garch o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne

Twórca:Pipień, Mateusz

Data:2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Orthogonal transformation of coordinates in copula M–GARCH models — Bayesian analy¬sis for WIG20 spot and futures returns

Twórca:Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

Bayesian comparison of GARCH processes with skewness mechanism in conditional distributions

Twórca:Pipień, Mateusz

Data:2006

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Twórca:Mazur, Błażej | Pipień, Mateusz

Data:2012.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Diversity in returns to education in Europe. The empirical importance of the systems of the regression approach

Twórca:Pipień, Mateusz | Roszkowska, Sylwia

Data:2018.12.31 | 2018

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Data:2013.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

On the Role of Portfolio Indicators of the Capital Flows in the Convergence Processes - An Application of Systems of Regression Equations in the Case of Selected CEE Countries

Twórca:Adamczyk, Piotr | Pipień, Mateusz

Data:2022.08.28

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności