Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie

Szczegóły obiektu: Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie
Twórca:
Echaust, Krzysztof
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254, s. 52-60
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2012.12.31;
2012
Typ:
artykuł
Język:
pol;
polski;
Polish
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254;
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Temat i słowa kluczowe:
depozyty futures;
ryzyko niewypłacalności;
uogólniony rozkład Pareta;
teoria wartości ekstremalnych;
margin level;
default risk;
GDP distribution;
extreme value theory
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie

Twórca:Echaust, Krzysztof

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych

Twórca:Dziel, Piotr | Hrycko, Krzysztof

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych

Twórca:Echaust, Krzysztof

Data:2016.12.31 | 2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Zastosowanie estymatora K-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko

Twórca:Stachura, Michał | Wodecka, Barbara

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications

Twórca:Osińska, Magdalena

Data:2016.12.31 | 2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modeling extreme mortality risk

Twórca:Majewska, Justyna

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce

Twórca:Just, Małgorzata

Data:2016

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

Twórca:Pera, Jacek

Data:2019.12.31 | 2019

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności