Description

• Title:
  Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples
• Creator:
  Josheski, Dushko;
  Apostolov, Mico
• Description:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3, s. 42-71
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-SA 4.0
• Date:
  2021.12.31;
  2021
• Type:
  artykuł
• Language:
  eng;
  angielski;
  English
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relation:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3
• Subject:
  equilibrium models;
  one factor short-rate models;
  no-arbitrage models;
  Vasicek model;
  Hull-White model;
  Black-Karasinski model;
  Heath-Jarrow-Morton model;
  Cox-Ingersoll-Ross model;
  modele równowagi;
  jednoczynnikowe modele krótkoterminowe;
  modele bez-arbitrażowe;
  model Vasicka;
  model Hulla i White’a;
  model Blacka-Krasinskiego;
  model Heath-Jarrow-Morton;
  model Coxa-Ingersolla-Rossa
• Identifier: DOI: 10.15611/eada.2021.3.03
• Data provider:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image