Opis

• Tytuł:
  Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples
• Twórca:
  Josheski, Dushko;
  Apostolov, Mico
• Opis:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3, s. 42-71
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją;
  CC BY-SA 4.0
• Data:
  2021.12.31;
  2021
• Typ:
  artykuł
• Język:
  eng;
  angielski;
  English
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3
• Temat i słowa kluczowe:
  equilibrium models;
  one factor short-rate models;
  no-arbitrage models;
  Vasicek model;
  Hull-White model;
  Black-Karasinski model;
  Heath-Jarrow-Morton model;
  Cox-Ingersoll-Ross model;
  modele równowagi;
  jednoczynnikowe modele krótkoterminowe;
  modele bez-arbitrażowe;
  model Vasicka;
  model Hulla i White’a;
  model Blacka-Krasinskiego;
  model Heath-Jarrow-Morton;
  model Coxa-Ingersolla-Rossa
• Identyfikator: DOI: 10.15611/eada.2021.3.03
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy