Opis

• Tytuł:
  Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych
• Twórca:
  Michna, Zbigniew
• Opis:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 149-156
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Data:
  2011.12.31;
  2011
• Typ:
  artykuł
• Język:
  pol;
  polski;
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics
• Temat i słowa kluczowe:
  proces Lévy’ego;
  α-stabilny proces Lévy’ego;
  proces gamma;
  prawdopodobieństwo ruiny na skończonym horyzoncie czasu;
  prawdopodobieństwo ruiny na nieskończonym horyzoncie czasu;
  Lévy process;
  α-stable Lévy process;
  gamma process;
  finite time ruin probability, infinite time ruin probability;
  asymptotic behaviour of ruin probability;
  subordinated process;
  stochastic integral
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy