Szczegóły obiektu: On the Role of Portfolio Indicators of the Capital Flows in the Convergence Processes - An Application of Systems of Regression Equations in the Case of Selected CEE Countries

Instytucja dostarczająca:Czasopisma PAN

Opis

Title:
On the Role of Portfolio Indicators of the Capital Flows in the Convergence Processes - An Application of Systems of Regression Equations in the Case of Selected CEE Countries
Creator:
Adamczyk, Piotr;
Pipień, Mateusz
Contributor:
Adamczyk, Piotr : Cracow University of Economics, Poland;
Pipień, Mateusz : Cracow University of Economics, Poland
Description:
The Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) is a quarterly international journal. It aims to publish articles focusing on mathematical or statistical models in economic sciences. Papers covering the application of existing econometric techniques to a wide variety of problems in economics, in particular in macroeconomics and finance are welcome. Advanced empirical studies devoted to modelling and forecasting of Central and Eastern European economies are of particular interest. Any rigorous methods of statistical inference can be used and articles representing Bayesian econometrics are decidedly within the range of the Journal's interests.;
Editor-in-Chief ALEKSANDER WELFE, University of Lodz, Poland Editor JACEK OSIEWALSKI, Cracow University of Economics, Poland Co-Editors KATARZYNA BIEŃ-BARKOWSKA, SGH Warsaw School of Economics, Poland MIKOŁAJ CZAJKOWSKI, University of Warsaw, Poland JAKUB GROWIEC, SGH Warsaw School of Economics, Poland MAREK GRUSZCZYŃSKI, SGH Warsaw School of Economics, Poland BOGUMIŁ KAMIŃSKI, SGH Warsaw School of Economics, Poland MARCIN KOLASA, SGH Warsaw School of Economics, Poland ANNA PAJOR, Cracow University of Economics, Poland Associate Editors KARIM ABADIR, The American University in Cairo, Cairo, Egypt ANINDYA BANERJEE, University of Birmingham, UK STEPHEN HALL, University of Leicester, UK GARY KOOP, University of Strathclyde, Glasgow, UK MARK STEEL, University of Warwick, UK MARTIN WAGNER, Technical University of Dortmund, Germany JAN WERNER, University of Minnesota, USA PETER WINKER, University of Giessen, Germany Editorial Board HERMAN van DIJK, Erasmus University Rotterdam and VU University Amsterdam, The Netherlands LAWRENCE R. KLEIN, University of Pennsylvania, Benjamin Franklin Professor of Economics, USA TIMO TERASVIRTA, University of Aarhus, Denmark HELMUT LUETKEPOHL, Freie Universität Berlin, Germany Publishing Editor ANNA STASZEWSKA-BYSTROVA, University of Lodz, Poland Editorial Assistant AGNIESZKA RYGIEL, Cracow University of Economics, Poland;
Submission Guidelines and Instructions for Authors of accepted papers please visit: http://cejeme.org/submissionguidelines.aspx
Object availability:
Dostęp otwarty
Date:
2022.08.28
Type:
Article
Coverage:
303-333
Publisher:
Oddział PAN w Łodzi
Subject:
Nauki Humanistyczne i Społeczne
Identifier:
ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
Data provider:
Czasopisma PAN

Podobne obiekty

On the Role of Portfolio Indicators of the Capital Flows in the Convergence Processes - An Application of Systems of Regression Equations in the Case of Selected CEE Countries

Twórca:Adamczyk, Piotr | Pipień, Mateusz

Data:2022.08.28

Rodzaj zawartości:obrazy

Modele Copula M-Garch o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne

Twórca:Pipień, Mateusz

Data:2014

Rodzaj zawartości:obrazy

Orthogonal transformation of coordinates in copula M–GARCH models — Bayesian analy¬sis for WIG20 spot and futures returns

Twórca:Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

Bayesian comparison of GARCH processes with skewness mechanism in conditional distributions

Twórca:Pipień, Mateusz

Data:2006

Rodzaj zawartości:pozostałe

On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process

Twórca:Mazur, Błażej | Pipień, Mateusz

Data:2012.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Diversity in returns to education in Europe. The empirical importance of the systems of the regression approach

Twórca:Pipień, Mateusz | Roszkowska, Sylwia

Data:2018.12.31 | 2018

Rodzaj zawartości:obrazy

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Twórca:Niedużak, Marcin | Pipień, Mateusz

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes

Twórca:Lenart, Łukasz | Pipień, Mateusz

Data:2013.06.30

Rodzaj zawartości:obrazy

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Szczegóły obiektu: On the Role of Portfolio Indicators of the Capital Flows in the Convergence Processes - An Application of Systems of Regression Equations in the Case of Selected CEE Countries

Opis

Podobne obiekty