Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Pricing forward contracts on the Polish Power Exchange

Szczegóły obiektu: Pricing forward contracts on the Polish Power Exchange

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Opis

Tytuł:
Pricing forward contracts on the Polish Power Exchange
Twórca:
Nowak, Piotr;
Pawłowski, Michał
Opis:
Bibliografia s. 23-25
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0;
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:;
- ;
Otwarty
Data:
2015.12.31;
2015
Typ:
tekst;
raport
Język:
angielski;
eng
Źródło:
RB-2015-01
Wydawca:
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk;
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Relacja:
Raport Badawczy = Research Report
Temat i słowa kluczowe:
Option price
Dostawca danych:
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
teksty

Podobne obiekty

tile.noImage

Pricing forward contracts on the Polish Power Exchange

Twórca:Nowak, Piotr | Pawłowski, Michał

Data:2015.12.31 | 2015

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego

Twórca:Florek, Jan | Juzwiszyn, Jacek | Misztal, Andrzej | Sacała, Jerzy

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2003.12.31 | 2003

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations

Twórca:Nowak, Piotr | Nycz, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2002.12.31 | 2002

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market

Twórca:Forlicz, Maria

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modelling Spot Prices on the Polish Power Exchange.

Twórca:Nowak, Piotr | Pawłowski, Michał

Data:2015

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności